Подробности

Категория: Стратегии форекс на основе Скользящих средних

Опубликовано 19.02.2012 13:20

Просмотров: 502

Мы ознакомимся с торговой стратегией форекс для внутридневной работы "free candle". Данная торговая стратегия Форекс разрабатывалась для работы на 15-ти минутных графиках и является вполне удобным инструментом для торговли на валютном рынке форекс/forex .

       Основа данной торговой стратегии является понятие "свободная свеча".Для определения "свободной" свечи нам понадобится экспоненциальная скользящая средняя с периодом 9 наложенная на 15-ти минутный график. В данной торговой стратегии форекс мы будем использовать 15-ти минутный график EUR/JPY .

Как выглядит «свободная» свеча:

• тело и тени свечи не касаются средней
• цена закрытия свечи должна быть выше предыдущего high (для бычьей тенденции)
• цена закрытия свечи должна быть ниже предыдущего low (для медвежьей тенденции)

План действий:

1. Мы определяем текущую тенденцию по наклону скользящей средней.

2. Определяем свечи «свободные» свечи (free candle), тела и тени, которых не касаются скользящей средней. Определив «свободную» свечу можно подготавливаться к заключению сделки.

3. Для открытия длинной позиции (buy) на форекс нам необходима свободная белая свеча, которая находится над средней. Если цена закрытия данной свечи выше, чем максимальная цена (high) предыдущей свечи, то на открытии следующей свечи можно открывать длинную позицию.

3. Для открытия длинной позиции (buy) на форекс нам необходима свободная белая свеча, которая находится над средней. Если цена закрытия данной свечи выше, чем максимальная цена (high) предыдущей свечи, то на открытии следующей свечи можно открывать длинную позицию.

Управление позицией

После открытия позиции, нам необходимо выставить стоп-лосс и тейк-профит.

Стоп –лосс :

    Для длинной позиции мы ставим стоп-лосс на минимум свободной свечи. После того, как прибыль по позиции достигает порядка 70% первоначального риска, можно переносить стоп-лосс в точки безубыточности.

   Для короткой позиции мы ставим стоп-лосс на максимум свободной свечи и, как только плавающая прибыль достигает 70% первоначального риска, мы переносим стоп в точку безубыточности.

   Тейк-профит выставляем следующим образом:

  Мы рассчитываем диапазон свободной свечи в пунктах и умнажаем его на два.

Далее:

   мы прибавляем получившиеся число к уровню открытия (для длинной позиции) и получаем уровень на котором мы размещаем тейк-профит.

   мы отнимаем получившиеся число к уровню открытия (для короткой позиции) и получаем уровень на котором мы размещаем тейк-профит.

Стратегия форекс Free Candle - Практикум

Обсудим практические аспекты работы по торговой стратегии "free candle" на валютном рынке форекс/forex.

    Если вы решили торговать по этой стратегии, то вам следует определится на какой торговой сессии вы будете работать. У нас два варианта - либо европейская торговая сессия, либо американская. Работы на азиатской сессии для нас менее предпочтителен, но для жителей дальнего востока и тех трейдеров, кто любит работать ночью данный вариант вполне подойдёт.

Выбор валютных пар

     Для работы по этой торговой стратгеии мы рекомендуем основные валютные пары форекс (EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY,USD/CHF), также можно торговать кросс-курсы (EUR/JPY,GBP/JPY,EUR/GBP).

    Вам необходимо определится с количеством торговых инструментов. Возможен как моновалютный вариант работы , т.е. подбирается одна валютная пара (как правило высоковолатильная) и с ней ведётся работа, так и мультивалютный вариант , когда подбирается диверсифицированная корзина валютных пар. Нам более предпочтителен второй вариант, так как мы знаем, что диверсификация снижает статистическую дисперсию конечного финансового результата и минимизирует риск, но чтобы эффективно торговать корзиной валют по данной стратегии, необходим существенный торговый капитал.

Настройка рабочего окна

    Откроем 15-ти минутном график. В нашей стратегии мы используем один технический индикатор - экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 9 посчитанную по ценам закрытия. Нужно добавить данный индикатор в окно графика и увеличить масштаб.

Открытие длинной позиции (buy) Выставление защитной остановки (stop-loss)

    Для открытия длинной позиции нам необходимо, чтобы на графике сформировалась свободная свеча на покупку. Тело и тени данной свечи не должны касаться средней и цена закрытия данной свечи должна быть выше максимальной цены (high) предыдущей свечи. Если мы видим свечу, которая удовлетворяет этим двум условиям, мы можем готовиться к совершению сделки.

   Как только свободная свеча сформировалась и открылась следующая свеча - мы совершаем покупку (buy). После совершения сделки нам необходимо защитить нашу позицию и мы должны поставить защитный ордер (stop-loss). Стоп мы ставим на несколько пунктов ниже минимума свободной свечи. Далее наблюдаем за развитием ситуации. Если, ситуация складывается благоприятно для нас,  и позиция начинает показывать плавающую прибыль - мы должны перенести наш стоп-лосс на уровень безубыточности (break-even point). На уровень безубыточности мы переносим стоп тогда, когда плавающая прибыль по нашей сделке достигает размера нашего первоначального риска.

   Например,мы открыли длинную позицию в паре EUR/USD по цене 1,6762, стоп-лосс потавили на 2 пункта ниже минимума свободной свечи на уровень 1,6740, наш первоначальный риск по данной позиции составляет 22 пункта. Как только плавающая прибыль достигнет 20-25 пунктов, мы должны перенести наш стоп на уровень 1,6762,т.е. на уровень безубыточности.

Открытие короткой позиции (sell) Выставление защитной остановки (stop-loss)

     Для открытия короткой позиции мы ждём формирования свободной свечи на продажу. У данной свечи тело и тени не должны касаться средней и цена закрытия должна быть ниже минимальной цены предыдущей свечи. Как только свободная свеча сформировалась и открылась следующая свеча – мы осуществляем продажу. После продажи выставляем стоп-лосс на несколько пунктов выше максимума свободной свечи. Также, как и для длинной позиции, если плавающая прибыль достигает размера первоначального риска мы переносим стоп на уровень безубыточности.

Фиксация прибыли Выставление take-profit

     Расчёт уровня тейк-профит мы начинаем измерения диапазона свободной свечи. От максимальной цены свободной свечи отнимаем минимальную цену и получаем диапазон свечи в пунктах(D). Далее умножаем данную цифру на 2 (2*D) и, для длинной позиции прибавляем получившееся число к уровню открытия позиции , и получаем уровень тейк-профит. Для короткой позиции, для получения уровня тейк-профит, отнимаем получившееся число от уровня открытия позиции.